Example 6. In the pure diusion cas

Example 6. In the pure diusion case  = 0 one recovers Black{Scholes

hedging, ^ = s@sv. But if a jump component is present, the marginal optimal
hedge is not given by s@sv. Instead, it optimally balances diusion and jump
risk, given the specied utility function

結果 (中文) 1:

示例 6。在纯迪纠情况 = 0 一恢复黑色 {斯科尔斯套期保值，^ = s@sv。但如果跳组件是目前，最优边际对冲不给出 s@sv。相反，它最好地平衡 di 纠和跳转风险，给出了规格 ed 效用函数

結果 (中文) 2:

例6.在纯迪？情况延髓？= 0服务器恢复正常布莱克斯科尔斯{？
套期保值，^？= S @ SV。但是，如果一个跳成分存在，边际最佳
对冲未由s @ SV给出。相反，它最佳平衡迪？和延髓跳
的风险，考虑到特定版实用功能

結果 (中文) 3:

例6。在纯扩散情况= 0个恢复黑{斯科尔斯套期保值，^ = S @ SV。但如果一个跳组件是存在的，边际最优对冲基金不由的@ SV。相反，它的最佳平衡的扩散和跳跃风险，给指定的效用函数