Currently the swap has no positive

Currently the swap has no positive value to the financial institution, so there is no credit risk (i.e., counterparty risk) to the financial institution.

If the swap had a positive value to the bank, then the credit equivalent amount under Basel I would have been (Amount of Swap positive value to the bank + 0.5% of the principal amount of the swap).

For instance, suppose the principal amount was £100 million and the current value of the swap to the financial institution was £2 million. In this case, based on Table 12.2, and given it is a four-year swap, the add-on amount is 0.5% of the principal so that the credit equivalent amount is £2 million + (0.5% * £100 million) = £2.5 million.

The credit equivalent amount for an off-balance-sheet item is multiplied by the risk weight for the counterparty in order to calculate the risk-weighted assets.

Capital Requirement

The Accord required banks to keep capital equal to at least 8% of RWA (4% in Tier 1 and 2% in common equity).

Tier 1 Capital includes equity (net of Goodwill) and Non-cumulative perpetual preferred stock

Tier 2 Capital (also commonly referred to as supplementary capital) includes instruments such as cumulative preferred stock, certain types of 99-year debenture issues, and subordinated debt (i.e., debt subordinated to depositors) with an original life of more than 5 years.

結果 (中文) 1:

目前以货易货有没有正面的价值，给金融机构，所以就没有信贷风险 (即，交易对手风险) 向金融机构。如果换用当时正值到银行，信贷等值数额根据巴塞尔协议我本来 (银行 + 0.5%的本金的交换量的交换积极值)。例如，假设本金英镑 1 亿，并向金融机构交换的当前值是英镑 200 万。在这种情况下，基于表 12.2，鉴于它是四年期互换，附加金额是本金的 0.5%，信贷等值数额是英镑 200 万 + (0.5%* 英镑 1 亿) = £ 250 万。从资产负债表项目的信用等价金额乘以交易对手的风险权重计算风险加权资产。资本要求协议 》 要求银行保持资本等于至少 8%的 RWA (层 1 4%和 2%普通股权益资本)。第 1 级资本包括股本 (扣除商誉) 和非累积永久优先股二级资本 (通常也称附属资本) 包括文书，如某些类型的 99 年债权问题累积优先股和次级债务的 (即，居次要地位对存款人的债务) 与原始的生活，5 年以上。

結果 (中文) 2:

目前，交换不具有正面价值的金融机构，所以没有信用风险（例如，交易对手风险）的金融机构。如果交换了积极的价值给银行，那么巴塞尔协议下的信贷等值数额我会是（金额的交换正值本金交换的银行+ 0.5％）。例如，假设本金金额为亿£和交换的金融机构目前的价值为200万£。在这种情况下，根据表12.2，并给予它是一个为期四年的交换，在添加量是本金的0.5％，这样的信贷等值金额为£2万元+（0.5％*£亿元）= £2.5百万。该信贷等值数额为资产负债表项目是为了计算风险加权资产乘以风险权重为交易对手，资本要求的协议要求银行保持资本至少等于8％ RWA（第1层为4％，普通股2％）的。一级资本包括股权（扣除商誉）和非累积永久优先股二级资本（通常也被称为附属资本），包括仪器，如累积优先股，某些类型的99年期债券的问题，次级债（即债务服从存款）具有5年以上的原始生活。

結果 (中文) 3:

目前对金融机构的交换没有正向的价值，所以没有信用风险（即交易对手风险）的金融机构，如果掉期有一个积极的价值，然后在巴塞尔的信用额度，我会一直（金额的交换正价值的本金金额的交换），假设本金1亿£和CDS的金融机构目前的价值是200万£。在这种情况下，根据表12.2，得到的是一个为期四年的互换，添加量为0.5%的本金，信用是£等值200万（0.5% * 1亿= 250万£）£

。一个资产负债表外项目的信贷等值金额乘以风险权重为对手来计算风险加权资产。

资本要求

协议要求银行保持资本至少等于8%波长（4%层1和2%的股权）。

1级资本包括股本（扣除商誉）和非累积永久优先股

2级资本（通常也被称为补充资本）包括仪器如累积优先股，99年发行债券的类型，和次级债务（即债务偿储户）超过5年的原始生活。