. According to interest rate parity

. According to interest rate parity, with a euro rate of 7% and a 10% forward premium on the euroagainst the British pound, the equilibrium British pound interest rate should be1.07 x 1.10 - 1 = 17.7%Since the pound interest rate is only 16%, there is an arbitrage opportunity. It involves borrowing British pounds at 16%, converting them into euros, investing them at 7%, and then selling the proceeds forward,locking in a British pound return of 17.7%.

結果 (繁體中文) 1:

。根據利率平價，用7％的歐元率和對歐元10％的遠期升水
對英鎊，平衡英鎊利率應該是
1.07 X 1.10 - 1 = 17.7％
由於磅利率只有16％，存在套利機會。它包括16％的借款英鎊，將它們轉換成歐元，以7％的投資它們，然後出售收益前，在17.7％一英鎊的回報鎖定。

結果 (繁體中文) 2:

.根據利率平價，歐元利率為7%，歐元遠期溢價為10%
對英鎊，平衡英鎊利率應
1.07 x 1.10 - 1 = 17.7%
由於英鎊利率只有16%，存在套利機會。它包括以16%的英鎊借款，將其轉換為歐元，以7%投資，然後遠期出售收益，鎖定17.7%的英鎊回報率。

結果 (繁體中文) 3:

.根據利率平價，歐元利率為7%，歐元遠期溢價為10%
相對於英鎊，英鎊的均衡利率應該是
1.07 x 1.10-1=17.7%
由於英鎊利率只有16%，囙此存在套利機會。其中包括以16%的利率借入英鎊，將其兌換成歐元，以7%的利率投資，然後將收益出售，從而鎖定17.7%的英鎊回報率。