Now consider the CAL that uses port

Now consider the CAL that uses portfolio B instead of A. Portfolio B invests 70% in bonds and 30% in stocks. Its expected return is 9.5%, and its standard deviation is 11.70%. Thus, the Sharpe ratio for portfolio B is

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現在考慮使用投資組合 B 而不是 A 的 CAL。投資組合 B 70% 投資於債券，30% 投資於股票。其預期報酬率為9.5%，標準差為11.70%。因此，投資組合 B 的夏普比率為

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現在考慮使用投資組合B而不是A的CAL。投資組合B 70%投資於債券，30%投資於股票。其預期回報率為9.5%，標準差為11.70%。囙此，投資組合B的夏普比率為

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現在考慮使用投資組合B而不是a的CAL。投資組合B將70%投資於債券，30%投資於股票。其預期收益率爲9.5%，標準差爲11.70%。因此，投資組合B的夏普比率爲

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