provided that the r.h.s. is a unifo

provided that the r.h.s. is a uniformly integrable martingale. As shown in [7],
this is the case for power utility if the jump distribution has a nite second
moment, a condition that we had to impose, too, cf. the discussion at the end of
Section 2.2. Then one can use the minimal variance hedging formula (35) with
this measure. One indeed obtains (32).

結果 (中文) 1:

提供 r.h.s.是一致可积鞅。[7] 所示这是电源实用程序的情况，如果跳分布有一个黑夜第二现在，我们不得不征收，太，参看在结束讨论的条件2.2 节。然后你可以使用最小方差套期保值公式 (35) 与这项措施。你确实获得 (32)。

結果 (中文) 2:

提供的RHS是一致可积鞅。如在[7]中所示，
这是用于功率效用的情况下，如果跳跃分布具有有限第二
时刻，我们有强加，太的状态下，比照 在结束讨论
第2.2节。然后我们可以使用最小方差套保公式（35）与
这一措施。其中确实得到（32）。

結果 (中文) 3:

但r.h.s.是一致可积鞅。如图7所示，这是电力的情况下如果跳分布具有有限二此刻，一个条件，我们不得不强加，也参见最后的讨论2.2节。然后，可以使用最小方差套期保值公式（35）与这一措施。一个确实获得（32）。