Both Bond Sam and Bond Dave have 7.

Both Bond Sam and Bond Dave have 7.3 percent coupons, make semiannual payments, and are priced at par value. Sam has three years to maturity, whereas Bond Dave has 20 years to maturity. If interest rates suddenly rise by 2 percent, what is the percentage change in the price of Sam? Of Dave? If rates were to suddenly fall by 2 percent instead, what would the percentage change in the price of Sam be then? Of Dave? Illustrate your answers by graphing bond prices versus YTM. What does this problem tell you about the interest rate risk of longer-term bonds?

結果 (繁體中文) 1:

這兩種債券薩姆和戴夫債券有7.3％的優惠券，每半年一次的付款，並採用售價為面值。
山姆還有三年到期，而債券戴夫擁有20年後到期。
如果利率突然被2％的速度增長，什麼是山姆的價格變動的百分比？戴夫？
如果率突然由2％下降相反，你會在山姆的價格變動的百分比是呢？戴夫？
通過以圖表債券價格與到期收益率說明你的答案。這是什麼問題，告訴你有關的較長期國債的利率風險？

結果 (繁體中文) 2:

債券山姆和債券戴夫都有7.3%的息票，每半年付款，以面值定價。
山姆有三年的到期，而邦德戴夫有20年的到期。
如果利率突然上升2%，山姆的價格變化百分比是多少？戴夫？
如果利率突然下降2%，那麼Sam的價格會如何變化呢？戴夫？
通過繪製債券價格與 YTM 的圖表來說明您的答案。關於長期債券的利率風險，這個問題告訴你什麼？

結果 (繁體中文) 3:

Bond Sam和Bond Dave都有7.3%的優惠券，每半年支付一次，並按面值定價。
山姆還有三年到期，而邦德戴夫還有20年到期。
如果利率突然上升百分之二，山姆的價格變化百分比是多少？戴夫的？
如果利率突然下降2%，那麼山姆的價格會有什麼變化？戴夫的？
通過繪製債券價格與YTM的對比圖來說明你的答案。關於長期債券的利率風險，這個問題告訴你什麼？