The VIX Index measures the 30-day e

The VIX Index measures the 30-day expected volatility of the S&P 500 Index. The components of the VIX Index areat- and out-of-the-money put and call options with more than 23 days and less than 37 days to a Friday SPXexpiration date. These include AM-settled SPX options with “standard” 3rd Friday expiration dates and PM-settled“weekly” SPX options that expire every Friday, except the 3rd Friday of each month2. Once each week, the SPXoptions used to calculate the VIX Index “roll” to new contract maturities. For example, on the day before VIXfutures and VIX options expiration, the VIX Index is generally calculated using two SPX option expirations: (1) oneexpiring 24 days later (i.e., “near-term”) and, (2) one expiring 31 days later (i.e., “next-term”). On the followingday, the SPX options that expire in 30 calendar days become the “near-term” options and the SPX options thatexpire a week later are “rolled” in as the “next-term” options.

結果 (繁體中文) 1:

VIX指數衡量標準普爾500指數的30天的預期波幅。VIX指數的成分是
AT-和出的最錢超過23天，不足37天至週五SPX看跌期權和看漲期權
到期日。這些包括“標準”的第三個星期五到期日和PM結算AM結算SPX選項
“周刊”SPX選項到期每週五，除了每個MONTH2的第三個星期五

。一旦每個星期，在SPX
選項用來計算VIX指數“滾”到新的合同到期。例如，在VIX前一天
期貨和VIX期權到期，VIX指數通常使用兩個選項SPX到期計算：（1）一個
到期24天以後（即，“近期”）和，（2）一個到期31天以後（即，“下一個長期的”）。在接下來的
一天，在30天到期的SPX選項變成了“近期”的選項，而且SPX選項
過期一周後是“滾動”，在為“下一個長期的”選項。

結果 (繁體中文) 2:

VIX指數衡量標準普爾500指數30天的預期波動性。VIX 指數的元件是
超過 23 天且少於 37 天的週五 SPX 的出錢和通話選項
有效期。其中包括 AM 結算的 SPX 選項，具有"標準"的第 3 個星期五到期日期和 PM 結算
"每週"SPX 選項，每個星期五過期，每月第 3 個星期五除外2

.每週一次，SPX
用於計算新合約到期日 VIX 指數"滾動"的選項。例如，在 VIX 的前一天
期貨和VIX期權到期後，VIX指數通常使用兩個SPX期權到期計算：（1）一個
過期 24 天后（即"近期"）和 （2） 31 天后到期（即"下一期限"）。在以下
天，在 30 個日曆日內過期的 SPX 選項將成為"近期"選項和 SPX 選項，
一周後到期，將作為"下一期"選項"滾動"。

結果 (繁體中文) 3:

VIX指數衡量標準普爾500指數30日的預期波動性。VIX指數的組成部分是
週五標普指數23天以上37天以下的現款看跌期權和看漲期權
到期日期。這些包括上午結算的SPX期權和“標準”的第3個星期五到期日和下午結算
每週五到期的“每週”SPX期權，每個月的第三個週五除外2
.每週一次，SPX
用於計算VIX指數“滾動”至新合同到期日的期權。例如，在VIX的前一天
期貨和VIX期權到期，VIX指數通常使用兩個SPX期權到期來計算：（1）一個
24天后到期（即“近期”）和（2）31天后到期（即“下一期”）。在以下方面
日，在30個行事曆日內到期的SPX選項將成為“近期”選項，SPX選項將
一周後到期將作為“下一個學期”選項“轉入”。