The one-year 97.5% VaR for the port

The one-year 97.5% VaR for the portfolio is £11 million (see where 0.9750 lies on the cumulative probability distribution. It lies after 0.9604, i.e., at the level of the £11 million loss)

結果 (中文) 1:

一 97.5 年 %的投资组合 VaR 是 £ 1100 万 (请参阅 0.9750 所在的累积概率分布。它位于后 0.9604，即，一级英镑 1100 万损失)

結果 (中文) 2:

这项为期一年的97.5％的VaR的投资组合为£1100万（看到0.9750的谎言上的累积概率分布，它位于0.9604后，即在1100万£亏损水平）

結果 (中文) 3:

对于投资组合的VaR是一年97.5%£1100万（看到0.9750躺在累积概率分布。这是0.9604后，即在£损失1100万级）