Relationship Between Six-Month Forw

Relationship Between Six-Month Forward Rates and Spot RatesIn general, the relationship between a t-period spot rate (zt), the current six-month spot rate (z1), and the six month forward rates iszt = [(1 + z1) (1 + f1) (1 + f2) ··· (1 + ft –1)]1/t – 1 where ft is the six-month forward rate beginning t six-month periods from now.Other Forward RatesIt is not necessary to limit ourselves to six-month forward rates. The spot rates can be used to calculate the forward rate for any time in the future for any investment horizon.

結果 (繁體中文) 1:

六個月的遠期匯率和即期匯率的關係
一般而言，叔期間即期匯率（ZT）之間的關係，目前六個月即期匯率（Z1），和λ6月遠期利率是
ZT = [（1 + Z1）（1 + F1）（1 + F2）...（1 +英尺-1）] 1 / T - 1
其中ft是六個月前向速率從現在開始噸六個月期間？。
其他遠期匯率
沒有必要限定自己六個月的遠期利率。
即期匯率可用於計算任何投資期限在未來的任何時間遠期匯率。

結果 (繁體中文) 2:

六個月遠期利率與即期利率之間的關係
通常，t 週期即期匯率 （zt）、當前六個月即期匯率 （z1） 和六個月遠期匯率之間的關係為
zt = （1 = z1） （1 = f1） （1 + f2） |（1 = 英尺 [1）]1/t = 1
其中英尺是六個月的遠期利率開始t六個月期間從現在開始。
其他遠期匯率
沒有必要將利率限制在六個月的遠期利率之內。
即期利率可用於計算未來任何投資期限的遠期匯率。

結果 (繁體中文) 3:

六個月期遠期利率與即期利率的關係
一般來說，t期即期匯率（zt）、當前六個月即期匯率（z1）和六個月遠期匯率之間的關係是
zt=[（1+z1）（1+f1）（1+f2）···（1+ft–1）]1/t–1
其中，ft是從現在開始的六個月期的六個月遠期利率。
其他遠期匯率
沒有必要把我們自己限制在六個月的遠期利率。
即期匯率可用於計算任何投資期未來任何時間的遠期匯率。