We also note the similarity of this

We also note the similarity of this formula with the sensitivities that are
used in
-hedging. However, in the present case, one does not dierentiate the
option value w.r.t. the asset price but w.r.t. the trading strategy and weights the
result with derivatives of expected utility. This representation of the marginal

結果 (中文) 1:

我们也注意到这个公式是灵敏度的相似性使用在-套期保值。然而，在本案中，一个不 di erentiate选项值依据资产价格，但关于交易的策略和权重结果与期望效用的衍生品。这种表示的边际

結果 (中文) 2:

我们还注意到这个公式与那些敏感性相似
吗？-hedging使用。然而，在目前的情况下，一个没有迪？erentiate的
期权价值WRT资产价格，但WRT的交易策略和重量
与预期效用的衍生结果。边际的这种表示

結果 (中文) 3:

我们还注意到这个公式的相似性与敏感性，是用于套期保值。然而，在目前的情况下，一个不dierentiate的期权价值相对于资产价格，但关于交易策略和权重结果与预期效用的衍生工具。边缘的这种表示