ภาพยนตร์เรื่องแรกของจ้าวเว่ยคือ Penitentiary Angel ของผู้กำกับ เซี่ยจิน ที่ออกฉายในปี 1995 แต่ผลงานที่ทำให้เธอโด่งดังเพียงชั่วข้ามคืนคือ ภาพยนตร์โทรทัศน์เรื่อง Princess Pearl (องค์หญิงกำมะลอ) ตามด้วยการเป็นที่รู้จักของผู้ชมทั่วโลกใน Shaolin Soccer ของสตีเฟ่น โจว (โจวซิงฉือ) แม้ว่าจ้าวเว่ยจะสร้างชื่อขึ้นมาจากภาพยนตร์แนวโรแมนติกเบาสมอง แต่เธอก็แสวงหาบทบาทท้าทายใหม่ ๆ อยู่เสมอ ดังจะเห็นได้จากการรับบทเป็นหญิงสาวผู้ไม่ลงรอยกับคนอื่นใน The Postmodern Life of My Aunt ของผู้กำกับ แอน ฮุย ซึ่งส่งให้เธอได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลม้าทองคำ สาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมประจำปี 2006