Time-dependence or instability in t

Time-dependence or instability in the threshold so far in the literature may be implemented through either a change-point mechanism or a function of candidate variables. Bessec (2003) proposes a Self-Exciting Threshold Autoregressive (SETAR) model with time-varying thresholds using a one-time break where the change point is not estimated but corresponds to the time of the change in the official margins, and nds that the data do not reject the time-varying threshold specication.

結果 (繁體中文) 1:

在文獻中時間依賴性或不穩定的閾值為止可通過被實現的變化點機構或候選變量的函數。Bessec（2003）提出了一種自我激勵門限自回歸（SETAR）使用一次性斷裂在沒有估計的變化點，但對應於官方的利潤率變化的時間NDS隨時間變化的閾值和模型的數據不拒絕隨時間變化的閥值SPECI陽離子。

結果 (繁體中文) 2:

迄今為止，文獻中閾值中的時間依賴性或不穩定性可以通過變化點機制或候選變數的函數實現。Bessec （2003） 提出了具有時變閾值的自我興奮閾值自回歸 （SETAR） 模型，該模型使用一次性中斷，其中更改點不估計，但對應于官方邊距變化的時間，以及資料不更改的時間拒絕時變閾值規格。

結果 (繁體中文) 3:

現時文獻中閾值的時間依賴性或不穩定性可以通過改變點機制或候選變數的函數來實現。Bessec（2003）提出了一個具有時變閾值的自激閾值自回歸（SETAR）模型，該模型使用了一個不估計變化點但與官方利潤變化時間相對應的一次性中斷，並且nds數據不拒絕時變閾值規範。