This paper begins by investigating

This paper begins by investigating the predictability of good and bad volatilities in the oil market for stock returns. We estimate the predictive effect of good oil volatility and bad oil volatility on the stock returns, respectively. Then, we assess whether the predictability of good oil volatility and bad oil volatility is robust when these volatilities are simultaneously added to a model. Therefore, we propose the following benchmark regression equations:

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結果 (繁體中文) 1: [復制]

復制成功！

本文首先研究石油市場好壞波動對股票報酬的可預測性。我們分別估計了良好的石油波動性和糟糕的石油波動性對股票報酬的預測效果。然後，我們評估當良好的石油波動性和不良的石油波動性同時添加到模型中時，這些波動性的預測能力是否穩健。因此，我們提出以下基準迴歸方程式：

正在翻譯中..

結果 (繁體中文) 2:[復制]

復制成功！

本文首先研究了石油市場股票收益的好波動和壞波動的可預測性。我們估計<br>好油波動率和壞油波動率對股票收益率的預測作用。然後，我們評估當將好石油波動率和壞石油波動率同時添加到模型中時，它們的預測能力是否穩健。囙此，我們<br>提出以下基準回歸方程：

正在翻譯中..

結果 (繁體中文) 3:[復制]

復制成功！

本文首先調查了石油市場中股票收益的好壞波動的可預測性。我們估計<br>好油波動和壞油波動分別對股票收益的預測作用。然後，我們評估當好油波動率和壞油波動率同時加入到模型中時，這些波動率的predictability是否穩健。因此，我們<br>提出以下基準回歸方程:

正在翻譯中..

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