What is the difference between VaR

What is the difference between VaR as it has been traditionally measured and stressed VaR?

VaR is based on values for the last one to four years whether that period coincided with a stressed period or not. The stressed VaR, on the other hand, is based on values derived from a stressed period, for instance, from a 250-day period in the past that were particularly bad for banks.

結果 (中文) 1:

什么是 VaR 的区别传统来衡量，强调无功?VaR 基于值为一至四年是否这一时期正值紧张的时期，或不。强调，另一方面，基于 VaR 值 250 天的时间内，尤其不利于银行过去从紧张的时期，例如，来自。

結果 (中文) 2:

风险值之间的差异是因为它已被传统上测量和压力VaR什么风险值是根据在过去的一至四年值期间是否正值一个强调周期或没有。的压力VaR，另一方面，基于来自于一个强调周期，例如，从一个250天的期限过去认为是对银行特别坏值。

結果 (中文) 3:

在传统的测量和强调的无功的区别是什么？在过去的一年中，无论是在一个有压力的时期，还是在一个有压力的时期，VaR都是以价值为基础的。另一方面，强调的价值观是基于一个强调的价值观，例如，在过去的250天里，对银行来说尤其不好。