This leads us to a third evaluation

This leads us to a third evaluation measure using a simulated trading engine that invests $1,000 per trade and follows simple trading rules. The rules implemented by our trading engine are a modified version of those proposed by Mittermayer [2004] to maximize short-term trading profit. Our simulated trading engine evaluates each news article and will buy/short the stock if the predicted +20 minute stock price is greater than or equal to 1% movement from the stock price at the time the article was released. Any bought/shorted stocks are then sold after 20 minutes. This assumes a zero transaction cost which is consistent with the research of Lavrenko [Lavrenko et al. 2000a, 2000b] and Mittermayer [2004] who argue that trading in volume will offset the costs of trading.

結果 (繁體中文) 1:

使用投資每筆交易$ 1,000，遵循簡單的交易規則模擬交易的發動機，這導致我們到第三評價尺度。通過我們的交易引擎執行的規則是那些由Mittermayer [2004]提出了最大化短線交易獲利的修改版本。我們的模擬交易引擎計算每個新聞文章，會買/空股票如果預測20分鐘股價大於或在文章發布的時間從股價等於1％的移動。然後，任何購買/短路庫存20分鐘後出售。這是假定這與Lavrenko [Lavrenko等人的研究結果一致，零交易成本。2000A，2000B]和Mittermayer [2004]誰認為在卷交易將抵消交易成本。

結果 (繁體中文) 2:

這導致我們使用模擬交易引擎進行第三個評估，每筆交易投資 1，000 美元，並遵循簡單的交易規則。我們的交易引擎實施的規則是Mittermayer[2004]提出的為最大化短期交易利潤而提出的規則的修改版本。我們的模擬交易引擎評估每篇新聞文章，如果預測的 +20 分鐘股票價格大於或等於文章發佈時股價的 1% 變動，將買入/賣空股票。任何買入/賣空的股票在20分鐘後賣出。這假定交易成本為零，這與Lavrenko[Lavrenko等人2000a，2000b]和米特邁爾[2004]的研究一致，後者認為交易量交易將抵消交易成本。

結果 (繁體中文) 3:

這導致我們使用一個模擬交易引擎進行第三次評估，該引擎每次交易投資1000美元，並遵循簡單的交易規則。我們的交易引擎所執行的規則是Mittermaier[2004]所建議的規則的修改版本，以實現短期交易利潤的最大化。我們的模擬交易引擎評估每一篇新聞文章，如果預測的+20分鐘股價比文章發佈時的股價波動大於或等於1%，我們將買入/做空該股票。任何買入/賣空的股票都會在20分鐘後賣出。這假設零交易成本，這與Lavrenko的研究一致[Lavrenko et al。2000a，2000b]和Mittermayer[2004]認為交易量將抵消交易成本。