where c is the indierence price. T

where c is the indierence price. The marginal optimal hedge H is dened as the
derivative of G w.r.t. q at q = 0. Hence, the denition of the marginal optimal
hedge presented here is based on the same idea as the denition of Kramkov
and S^rbu.
Let us see whether the two notions coincide in the case of power utility. By
[9, Thm. 1], the process H is given by (for initial capital x = 1)

結果 (中文) 1:

其中 c 是英蒂电池价格。边际的最优套期保值 H 是作为德奈德衍生的 G 关于 q q 值 = 0。因此，德个数的最优边际这里提出的对冲基于 Kramkov de 个数和一样的想法和 S ^ 南区。让我们看看这两个概念是否一致在电源实用程序的情况下。通过[9，Thm。 1]，通过给出过程 H （初始资本 x = 1）

結果 (中文) 2:

其中c是因迪？erence价格。边际最佳对冲H被DE定义为所述
ģWRT q中Q导数= 0。因此，边际最佳的解nition
这里提出对冲是基于同样的想法，作为Kramkov的德nition
和S ^ RBU。
让我们来看看这两个概念无论是在电力设施的情况相吻合。由
[9，THM。1]，则处理H由给出（对于初始资本X = 1）

結果 (中文) 3:

在indierence C冰茶的价格。《冰边缘的最优套期保值dened AS的H关于导数G银行Q Q＝0。hence，定义最优的边缘对冲庆贺这是基于相同的理念定义为“大学kramkov和S的事业单位。美国是否容易看到的两个案例notions coincide的电力公用事业。城市〔9，THM。1 ]，冰过程给定的H市（初始资本为x = 1）