This yields the CAL with the high-

This yields the CAL with the high- est feasible Sharpe ratio. Therefore, the tangency portfolio, labeled P in Figure 7.7, is the optimal risky portfolio to mix with T-bills. We can read its expected return and standard deviation from the graph in Figure 7.7: E(rP) = 11% and σP = 14.2%.

結果 (繁體中文) 1:

這將產生具有最高可行夏普比率的 CAL。因此，圖 7.7 中標示為 P 的切線投資組合是與國庫券混合的最佳創投組合。我們可以從圖 7.7 的圖表中讀出其預期報酬率和標準差：E(rP) = 11% 和 σP = 14.2%。

結果 (繁體中文) 2:

這產生了具有最高可行夏普比的CAL。 囙此，圖7.7中標記為P的相切投資組合是與國債混合的最佳風險投資組合。 我們可以從圖7.7:E（rP）=11%和σP=14.2%的圖表中讀取其預期收益和標準差。

結果 (繁體中文) 3:

這産生了具有最高可行夏普比率的CAL。因此，切線投資組合，在圖7.7中標爲P，是與國庫券混合的最佳風險投資組合。我們可以從圖7.7的圖形中讀出它的預期收益和標準差:E(rP) = 11%，σP = 14.2%。