Using daily data for T-bond, Eurodo

Using daily data for T-bond, Eurodollar, and Deutschemark futures and futures options contracts from 11/11/88 through 9/30/92Study options for futures contracts maturing in March, June, September, or December. Strick prices: in increments of $1 per $100 par value in the T-Bond market in increments of $0.25 per $100 par value in the Eurodollar market in increments of $0.005 per mark in the Deutschemark market3. ISD estimates we analyze are based on those calculated and sold by Knight-Ridder Financial Inc.Adjusted ISD: =_ √(_/_ )_=ISD supplied by Knight-Ridder_=market days _=Calendar to days to expiration

結果 (繁體中文) 1:

利用日常數據國債，從88年11月11日至92年9月30日歐洲美元，德國馬克和期貨和期貨期權合約
在三月，六月，九月或十二月到期期貨合約的學習選擇。
嚴格偏價格：在T-債券市場的1％$ 100面值$增量
為$ 0.25 $ 100面值的歐洲美元市場的增量
在德國馬克的市場，每個標記0.005 $增量
3. ISD估計我們分析是基於這些計算和由奈特-里德金融Inc.出售

調整ISD：
= _√（_ / _）
_ = ISD通過奈特-里德供給
_ =市場天
_ =日曆天到期

結果 (繁體中文) 2:

使用 T 債券、歐洲美元和德國馬克期貨和期貨期權合約的每日資料，從 11/11/88 到 9/30/92
研究3月、6月、9月或12月到期期貨合約的期權。
斯特裡克價格：在T-Bond市場每100美元面值1美元
以歐洲美元市場每100美元面值0.25美元為增量
以德國馬克市場每馬克 0.005 美元為增量
3. ISD 估計基於奈特-裡德金融公司計算和出售的估計值。

調整後的 ISD：
[ ]（*/）
• 由騎士-裡德提供 ISD
*市場日
• 日曆到到期天數

結果 (繁體中文) 3:

使用1988年11月11日至1992年9月30日期間國債、歐元和德國馬克期貨及期貨期權合約的每日數據
研究3月、6月、9月或12月到期的期貨合約的期權。
斯特裡克價格：國債市場每100美元面值新增1美元
歐洲美元市場每100美元面值新增0.25美元
在德國馬克市場，每馬克新增0.005美元
三。我們分析的ISD估值是基於奈特瑞德金融公司（Knight Ridder Financial Inc.）計算和出售的估值。
調整後的ISD：
=_√（_/_）
_=ISD由Knight Ridder提供
_=市場日
_=行事曆到到期日