The Volatility of a Large Portfolio

The Volatility of a Large Portfolio
Volatility declines as the number of stocks in the equally weighted portfolio grows
Most dramatic initially –going from 1 to 2 stocks reduces risk much more than going from 100 to 101 stocks
Even for a very large portfolio systematic risk remains

結果 (繁體中文) 1:

大型投資組合的波動性波動性下降隨著同樣的加權組合中的股票數量增加最具戲劇性最初 — — 從 1 到 2 股票去降低風險多多去從 100 101 股票即使非常大的投資組合的系統性風險仍然是

結果 (繁體中文) 2:

大型組合的波動性
波動性下降的股票在等權組合數量的增長
最顯著的最初從1到2股-going降低風險比從100到101的股票要更加
即使對於一個非常大的投資組合遺體系統性風險

結果 (繁體中文) 3:

一個大型投資組合的波動性波動性下降的股票數量在同樣加權投資組合增長最具戲劇性的是，從1到2的股票，從100到101只股票，减少了風險即使是一個非常大的投資組合系統風險仍然存在